基金管理人：平安基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
2020年6月
【重要提示】
平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经2018年11月16日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2018】1882号文准予募集注册。本基金基金合同生效日为2019年7月12日。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。证券投资基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与中证人工智能主题指数以及其所代表的股票相似的风险收益特征。
证券投资基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、基金中基金、货币市场基金等不同类型，投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。
本基金按照基金份额发售面值1.00元发售，在市场波动等因素的影响下，基金份额净值可能低于基金份额发售面值。
因折算、分红等行为导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。本基金以1.00元发售面值开展基金募集或因折算、分红等行为导致基金份额净值调整至1.00元发售面值或1.00元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于发售面值。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，并承担基金投资中出现的各类风险，包括市场风险、管理风险、职业道德风险、合规风险、本基金特有风险及其他风险等。特有风险包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、投资人申购失败的风险、投资人赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、套利风险、申购赎回清单差错风险、二级市场流动性风险、退市风险、第三方机构服务的风险等。即在目前结算规则下，投资者申购的基金份额当日起可卖出，投资者赎回获得的股票当日起可卖出。因此为投资者办理申购业务的代理券商若发生交收违约，将导致投资者不能及时、足额获得申购当日未卖出的基金份额，投资者的利益可能受到影响。
本基金可投资中小企业私募债券，当基金所投资的中小企业私募债券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于中小企业私募债券信用质量降低导致价格下降等，可能造成基金财产损失。此外，受市场规模及交易活跃程度的影响，中小企业私募债券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险，从而对基金收益造成影响。
本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票。本基金资产并非必然投资科创板股票。
本基金可投资科创板股票，除了需要承担与A股类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临科创板因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括流动性风险、退市风险等。具体风险烦请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。
投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同等信息披露文件，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。投资者投资于本基金在极端情况下可能损失全部本金。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，本基金管理人不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。
本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。
本招募说明书所载的内容截止日为2020年6月11日，有关财务数据和净值表现截止日为2020年3月31日（财务数据未经审计）。
本基金托管人交通银行股份有限公司于2020年7月9日对本招募说明书进行了复核。
一、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：平安基金管理有限公司
住所：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层
法定代表人：罗春风
设立日期：2011年1月7日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会 证监许可【2010】1917号
组织形式：有限责任公司（中外合资）
注册资本：人民币130,000万元
存续期限：持续经营
联系人：马杰
联系电话：0755-22621437
股东名称、股权结构及持股比例：
基金管理人无任何重大行政处罚记录。
客服电话：400-800-4800（免长途话费）
（二）主要人员情况
1、董事、监事及高级管理人员
（1）董事会成员
罗春风先生，董事长，博士，高级经济师。1966年生。曾任中华全国总工会国际部干部，平安保险集团办公室主任助理、平安人寿广州分公司副总经理、平安人寿总公司人事行政部/培训部总经理、平安保险集团品牌宣传部总经理、平安人寿北京分公司总经理、平安基金管理有限公司副总经理、平安基金管理有限公司总经理。现任平安基金管理有限公司董事长，兼任深圳平安汇通投资管理有限公司执行董事。
肖宇鹏先生，董事，学士，1970年生。曾任职于中国证监会系统、平安基金管理有限公司督察长。现任平安基金管理有限公司总经理。
陈宁先生，董事，硕士，1973年生。曾任职于中国银行、中银香港和德勤公司。现任中国平安保险（集团）股份有限公司财务企划中心资金部总经理，兼任平安不动产有限公司董事、中国平安保险海外（控股）有限公司董事、深圳平安金融科技咨询有限公司董事、平安消费金融有限公司董事、平安国际智慧城市科技股份有限公司董事、安科海外財資管理有限公司董事。
马琳女士，董事，硕士，1982年生。曾任职于普华永道、香港汇发基金管理有限公司。2009年加入中国平安保险（集团）股份有限公司，历任集团内控管理中心银行风险管理岗、银行风险管理室经理及集团首席投资官办公室资产策略经理，自2018年5月起至今，担任集团资产管控中心高级资产策略经理，兼任平安财产保险股份有限公司董事、平安养老保险股份有限公司董事。
杨玉萍女士，董事，学士，1983年生。曾于平安数据科技（深圳）有限公司从事运营规划，现任中国平安保险（集团）股份有限公司人力资源中心薪酬规划管理部高级人力资源经理。
叶杨诗明女士，董事，硕士，1961年生，加拿大籍。曾任职于澳新银行、渣打银行、汇丰银行并担任高级管理职务。2011年加入大华银行集团，现任大华银行有限公司董事总经理兼香港区总裁兼大华银行（中国）有限公司非执行董事，同时兼任瑞士德科集团顾问、崇侨托管（香港）有限公司董事、数码通电讯集团独立非执行董事、United Investments Private Ltd董事、United Orient Capital G.P. Ltd董事、大华银行托管（香港）有限公司董事、United Pte Equity Investments (Cayman) Ltd董事、新加坡大华亚洲（香港）有限公司董事、大华投资管理（上海）有限公司董事。
张文杰先生，董事，学士，1964年生，新加坡。现任大华资产管理有限公司执行董事及首席执行长，新加坡投资管理协会执行委员会委员。历任新加坡政府投资公司“特别投资部门”首席投资员，大华资产管理有限公司组合经理，国际股票和全球科技团队主管。
薛世峰先生，独立董事，硕士，1963年生。曾任江西省行政学院老师、深圳市龙岗镇投资管理公司投资部部长、龙岗实业股份有限公司总经理、法定代表人、深圳市鑫德莱实业有限公司总经理助理兼房地产部部长、监事会主席、法律顾问，后加入广东万乘律师事务所任专职律师，现任广东宏泰律师事务所高级合伙人、专职律师。
李娟娟女士，独立董事，学士，1965年生。曾任安徽商业高等专科学校教师、深圳兴粤会计师事务所项目经理、深圳职业技术学院经济系教师、会计专业主任、深圳职业技术学院计财处处长；现任深圳职业技术学院经济学院副院长。
刘雪生先生，独立董事，硕士，1963年生。曾任深圳蛇口中华会计师事务所审计员、深圳华侨城集团会计师、财务经理、子公司副总经理、总会计师、深圳市注册会计师协会部门临时负责人、秘书长助理；现任深圳市注册会计师协会秘书长。
潘汉腾先生，独立董事，学士，1949年生。曾任新加坡赫乐财务有限公司助理经理、新加坡花旗银行副总裁、新加坡大华银行高级执行副总裁；现任彩日本料理私人有限公司非执行董事、一合环保控股有限公司独立董事、速美建筑集团有限公司独立董事、华业集团有限公司独立董事。
（2）监事会成员
巢傲文先生，监事会主席，硕士，1967年生。曾任江西客车厂科室助理工程师；深圳市龙岗区投资管理公司经济研究部科员；平安银行（原深圳发展银行）营业部柜员、副主任、支行会计部副主任、总行电脑部规划室经理、总行零售银行部综合室经理、总行稽核部零售稽核室主管、总行稽核部总经理助理；广东南粤银行总行稽核监察部副总经理（主持工作）、总行人力资源部总经理、惠州分行筹建办主任、分行行长、总行稽核部总经理；现任职于中国平安保险(集团)股份有限公司稽核监察部总经理室，兼任重庆金融资产交易所监事会主席。
冯方女士，监事，硕士，1975年生，新加坡。曾任职于淡马锡控股和旗下的富敦资产管理公司以及新加坡毕盛资产公司、鼎崴资本管理公司。于2013年加入大华资产管理，现任区域总办公室主管。
郭晶女士，监事，硕士，1979年生。曾任广东溢达集团研发总监助理、侨鑫集团人力资源管理岗；现任平安基金管理有限公司人力资源室经理。
李峥女士，监事，硕士，1985年生。曾任德勤华永会计师事务所高级审计员、深圳市宝能投资集团财务部会计主管，现任平安基金管理有限公司稽核高级经理。
（3）公司高级管理人员
罗春风先生,博士，高级经济师。1966年生。曾任中华全国总工会国际部干部，平安保险集团办公室主任助理、平安人寿广州分公司副总经理、平安人寿总公司人事行政部/培训部总经理、平安保险集团品牌宣传部总经理、平安人寿北京分公司总经理、平安基金管理有限公司副总经理、平安基金管理有限公司总经理，现任平安基金管理有限公司董事长兼任深圳平安汇通投资管理有限公司执行董事。
肖宇鹏先生，学士，1970年生。曾任职于中国证监会系统、平安基金管理有限公司督察长；现任平安基金管理有限公司总经理。
林婉文女士，1969年生，毕业于新加坡国立大学，拥有学士和荣誉学位，新加坡籍。曾任新加坡国防部职员，大华银行集团助理经理、电子渠道负责人、个人金融部投资产品销售主管、大华银行集团行长助理，大华资产管理公司大中华区业务开发主管，高级董事。现任平安基金管理有限公司副总经理。
陈特正先生，督察长，学士，1969年生。曾任深圳发展银行龙岗支行行长助理，龙华支行副行长、龙岗支行副行长、布吉支行行长、深圳分行信贷风控部总经理、平安银行深圳分行信贷审批部总经理、平安银行总行公司授信审批部高级审批师、平安银行沈阳分行行长助理兼风控总监。现任平安基金管理有限公司督察长。
2、基金经理
钱晶先生，美国纽约大学理工学院硕士。曾先后担任国信证券股份有限公司量化分析师、华安基金管理有限公司基金经理。2017年10月加入平安基金管理有限公司，曾任资产配置事业部ETF指数部投资经理。现任平安中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金（2018-03-26至今）、平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金（2018-06-20至今）、平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（2018-11-06至今）、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金（2019-02-28至今）、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金（2019-02-28至今）、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金（2019-03-15至今）、平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金（2019-07-12至今）、平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金（2019-12-31至今）、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2020-03-25至今)基金经理。
3、资产配置投资决策委员会成员
公司总经理肖宇鹏先生、MOM投资部投资执行总经理夏添凉先生，FOF投资中心FOF投资团队投资执行总经理代宏坤先生、FOF投资中心养老金投资团队投资执行总经理高莺女士、ETF指数投资中心投资总监成钧先生、MOM投资部基金经理易文斐先生、MOM投资部投资经理张月女士。
上述人员之间不存在近亲属关系。
（三）基金管理人的职责
1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；
5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；
6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
7、依法接受基金托管人的监督；
8、编制并公告申购赎回清单，计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购对价、赎回对价；
9、采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购、赎回对价的方法符合基金合同等法律文件的规定；
10、按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回对价；
11、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
12、编制季度报告、中期报告和年度报告；
13、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
14、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；
15、按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；
16、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
17、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上；
18、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
19、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
20、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；
21、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
22、监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；
23、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；
24、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
25、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人，同时通知登记结算机构将已冻结的股票解冻；
26、执行生效的基金份额持有人大会的决议；
27、建立并保存基金份额持有人名册；
28、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
（四）基金管理人关于遵守法律法规的承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生；
2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为，并承诺建立健全的内部风险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：
（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）侵占、挪用基金财产；
（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；
（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
（1）越权或违规经营；
（2）违反基金合同或托管协议；
（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益；
（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；
（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
（8）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；
（9）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；
（10）贬损同行，以提高自己；
（11）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
（12）以不正当手段谋求业务发展；
（13）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；
（14）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的行为。
（五）基金管理人关于禁止性行为的承诺
为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：
1、承销证券；
2、违反规定向他人贷款或者提供担保；
3、从事承担无限责任的投资；
4、买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
5、向基金管理人、基金托管人出资；
6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
7、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
若将来法律、行政法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使本款前述约定的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消，基金管理人在依法履行相应程序后，本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。
（六）基金经理承诺
1、依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；
2、不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；
3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
（七）基金管理人的内部控制制度
1、内部控制制度概述
为了保证公司规范运作，有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作风险，确保基金财务和公司财务以及其他信息真实、准确、完整，从而最大程度地保护基金份额持有人的利益，本基金管理人建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制制度。
内部控制制度是指公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制、管理方法、操作程序与控制措施的总称。内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等组成。
公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是对各项基本管理制度的总揽和指导，内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容。
基本管理制度包括内部会计控制制度、风险控制制度、投资管理制度、监察稽核制度、基金会计制度、信息披露制度、信息技术管理制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等。
部门业务规章是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明。
2、内部控制原则 健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个运作环节。
有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行。
独立性原则。公司各机构、部门、和岗位在职能上应当保持相对独立，公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。
相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制衡，并通过切实可行的措施来实行。
成本效益原则。公司应充分发挥各机构、各部门及各级员工的工作积极性，运用科学化的方法尽量降低经营运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
3、主要内部控制制度
（1）内部会计控制制度 公司依据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算业务指引》、《企业财务通则》等国家有关法律、法规制订了基金会计制度、公司财务会计制度、会计工作操作流程和会计岗位职责，并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制。
内部会计控制制度包括凭证制度、复核制度、账务处理程序、基金估值制度和程序、基金财务清算制度和程序、成本控制制度、财务收支审批制度和费用报销管理办法、财产登记保管和实物资产盘点制度、会计档案保管和财务交接制度等。
（2）风险管理控制制度 风险控制制度由风险控制委员会组织各部门制定，风险控制制度由风险控制的目标和原则、风险控制的机构设置、风险控制的程序、风险类型的界定、风险控制的主要措施、风险控制的具体制度、风险控制制度的监督与评价等部分组成。
风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险管理制度、财务风险控制制度以及岗位分离制度、防火墙制度、岗位职责、反馈制度、保密制度、员工行为准则等程序性风险管理制度。
（3）监察稽核制度 公司设立督察长，经董事会聘任，报中国证监会相关机构认可。根据公司监察稽核工作的需要，督察长可以列席公司相关会议，调阅公司相关档案，就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况，董事会对督察长的报告进行审议。
公司设立法律合规监察部开展监察稽核工作，并保证法律合规监察部的独立性和权威性。公司明确了法律合规监察部及内部各岗位的具体职责，严格制订了专业任职条件、操作程序和组织纪律。
法律合规监察部强化内部检查制度，通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况，促使公司各项经营管理活动的规范运行。
公司董事会和管理层充分重视和支持监察稽核工作，对违反法律法规和公司内部控制制度的，追究有关部门和人员的责任。
二、基金托管人
一、基金托管人基本情况
（一）基金托管人概况
公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）
公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人：任德奇
住 所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号
办公地址：上海市长宁区仙霞路18号
邮政编码：200336
注册时间：1987年3月30日
注册资本：742.63亿元
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号
联系人：陆志俊
电 话：95559
交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的发钞行之一。1987年重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行，总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市，2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。根据2019年英国《银行家》杂志发布的全球千家大银行报告，交通银行一级资本位列第11位，连续五年跻身全球银行20强；根据2019年美国《财富》杂志发布的世界500强公司排行榜，交通银行营业收入位列第150位，较上年提升18位。
截至2020年3月31日，交通银行资产总额为人民币104，543.83亿元。2020年1-3月，交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币214.51亿元。
交通银行总行设资产托管业务中心（下文简称“托管中心”）。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职业技能优良，职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。
（二）主要人员情况
任德奇先生，董事长、执行董事，高级经济师。
任先生2020年1月起任本行董事长、执行董事，代为履行行长职责，2018年8月至2020年1月任本行副董事长（其中：2019年4月至2020年1月代为履行董事长职责）、执行董事，2018年8月至2019年12月任本行行长； 2016年12月至2018年6月任中国银行执行董事、副行长，其中：2015年10月至2018年6月兼任中银香港（控股）有限公司非执行董事，2016年9月至2018年6月兼任中国银行上海人民币交易业务总部总裁；2014年7月至2016年11月任中国银行副行长，2003年8月至2014年5月历任中国建设银行信贷审批部副总经理、风险监控部总经理、授信管理部总经理、湖北省分行行长、风险管理部总经理；1988年7月至2003年8月先后在中国建设银行岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分行，中国建设银行信贷管理委员会办公室、信贷风险管理部工作。任先生1988年于清华大学获工学硕士学位。
袁庆伟女士，资产托管业务中心总裁，高级经济师。
袁女士2015年8月起任本行资产托管业务中心总裁；2007年12月至2015年8月，历任本行资产托管部总经理助理、副总经理，本行资产托管业务中心副总裁；1999年12月至2007年12月，历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、科长、处长助理、副处长，会计结算部高级经理。袁女士1992年毕业于中国石油大学计算机科学系，获得学士学位，2005年于新疆财经学院获硕士学位。
（三）基金托管业务经营情况
截至2020年3月31日，交通银行共托管证券投资基金452只。此外，交通银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管理基金、企业年金基金、职业年金基金、QFII证券投资资产、RQFII证券投资资产、QDII证券投资资产、RQDII证券投资资产、QDIE资金、QDLP资金和QFLP资金等产品。
二、基金托管人的内部控制制度
（一）内部控制目标
交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定，加强内部管理，托管中心业务制度健全并确保贯彻执行各项规章，通过对各种风险的识别、评估、控制及缓释，有效地实现对各项业务的风险管控，确保业务稳健运行，保护基金持有人的合法权益。
（二）内部控制原则
1、合法性原则：托管中心制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动始终。
2、全面性原则：托管中心建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的内部控制机制，覆盖各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节，建立全面的风险管理监督机制。
3、独立性原则：托管中心独立负责受托基金资产的保管，保证基金资产与交通银行的自有资产相互独立，对不同的受托基金资产分别设置账户，独立核算，分账管理。
4、制衡性原则：托管中心贯彻适当授权、相互制约的原则，从组织架构的设置上确保各二级部和各岗位权责分明、相互制约，并通过有效的相互制衡措施消除内部控制中的盲点。
5、有效性原则：托管中心在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理模式的基础上，形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制，通过行之有效的控制流程、控制措施，建立合理的内控程序，保障各项内控管理目标被有效执行。
6、效益性原则：托管中心内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环节的风险控制要求相适应，尽量降低经营运作成本，以合理的控制成本实现最佳的内部控制目标。
（三）内部控制制度及措施
根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行资产托管业务指引》等法律法规，托管中心制定了一整套严密、完整的证券投资基金托管管理规章制度，确保基金托管业务运行的规范、安全、高效，包括《交通银行资产托管业务管理办法》、《交通银行资产托管业务风险管理办法》、《交通银行资产托管业务系统建设管理办法》、《交通银行资产托管部信息披露制度》、《交通银行资产托管业务商业秘密管理规定》、《交通银行资产托管业务从业人员行为规范》、《交通银行资产托管业务档案管理暂行办法》等，并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务分工科学合理，技术系统管理规范，业务管理制度健全，核心作业区实行封闭管理，落实各项安全隔离措施，相关信息披露由专人负责。
托管中心通过对基金托管业务各环节的事前揭示、事中控制和事后检查措施实现全流程、全链条的风险管理，聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务运行进行国际标准的内部控制评审。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
交通银行作为基金托管人，根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和有关证券法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。
交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为，及时通知基金管理人予以纠正，基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。交通银行有权对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对交通银行通知的违规事项未能及时纠正的，交通银行有权报告中国证监会。
交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有重大违规行为，有权立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。
四、其他事项
最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违规行为，未受到中国人民银行、中国证监会、中国银保监会及其他有关机关的处罚。负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。
三、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
1、发售协调人
发售主协调人详见基金份额发售公告。
2、网下现金和网下股票发售直销机构
名称：平安基金管理有限公司
住所：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层
办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层
法定代表人：罗春风
电话：0755-22627627
传真：0755-23990088
联系人：郑权
网址：www.fund.pingan.com
个人投资者可以通过本基金管理人直销柜台办理本基金的认购等业务，具体交易细则请参阅本基金管理人网站公告。
3、网下现金发售和网下股票发售代理机构
详见基金份额发售公告。
4、网上现金发售代理机构
本基金的发售机构为具有基金代销资格的上海证券交易所会员单位（具体名单可在上海证券交易所网站查询）。
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。
5、申赎代办券商
(1)中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
法定代表人：王常青
联系人：刘畅
联系电话：010-65608231
客服电话：400-8888-108
传真：010-65182261
网址：www.csc108.com
(2)中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人：陈共炎
联系人：辛国政
客服电话：400-8888-888/95551
传真：010-83574807
网址：www.chinastock.com.cn
(3)中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室）
办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
法定代表人：姜晓林
联系人：吴忠超
联系电话：0532-85022326
客服电话：95548
传真：0532-85022605
网址：sd.citics.com
(4)平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层
办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层
法定代表人：何之江
客服电话：95511-8
传真：0755-82400862
网址：www.stock.pingan.com
(5)东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人：钱俊文
电话：021-20333333
传真：021-50498825
联系人：王一彦
客服电话：95531；400-8888-588
网址：www.longone.com.cn
(6)恒泰证券股份有限公司
注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼
办公地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼
法定代表人：庞介民
联系人：熊丽
电话：0471-3953168
传真：0471-3979545
客服电话：956088
网址：www.cnht.com.cn
(7)中泰证券股份有限公司
注册地址：山东省济南市经十路20518号
办公地址：山东省济南市经七路86号证券大厦
法定代表人：李玮
联系人：许曼华
联系电话：021-20315117
客服电话：95538
传真：0531-68889752
网址：www.zts.com.cn
(8)国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
办公地址：上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦
法定代表人：贺青
联系电话：021-38676666
传真：021-38670666
联系人：钟伟镇
网址：www.gtja.com
服务热线 : 95521 / 4008888666
(9)中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
联系人：郑慧
联系电话：010-60838888
客服电话：95548
网址：www.cs.ecitic.com
(10)安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人：黄炎勋
客服电话：400-800-1001
网址：www.essence.com.cn
(11)海通证券股份有限公司
注册地址：上海市黄浦区广东路689号
办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人：周杰
联系人：李笑鸣
联系电话：021-23219275
客服电话：95553
传真：021-23219100
网址：www.htsec.com
(12)招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45层
法定代表人：霍达
联系人：黄婵君
联系电话：0755-82960167
客服电话：95565；400-8888-111
传真：0755-82943636
网址：www.newone.com.cn
(13)广发证券股份有限公司
注册地址：广州市黄埔区中新广场知识城腾飞一街2号618室
办公地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦
法定代表人：孙树明
联系人：黄岚
客服电话：95575
传真：020-87557689
网址：www.gf.com.cn
(14)华泰证券股份有限公司
注册地址：南京市江东中路228号
办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场
法定代表人：周易
联系人：庞晓芸
联系电话：0755-82492193
客服电话：95597
传真：0755-82492962（深圳）
网址：www.htsc.com.cn
(15)兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路268号
办公地址：上海市浦东新区长柳路36号
法定代表人：杨华辉
联系人：乔琳雪
联系电话：021-38565547
客服电话：95562
传真：0591-38507538
网址：www.xyzq.com
（16）东方财富证券股份有限公司
注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦16楼
法定代表人：徐伟琴
联系人：付佳
联系电话：021-23586603
客服电话：95357-8
网址：http://www.18.cn/
（二）登记结算机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街17号
办公地址：北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人：周明
电话：010-59378856
传真：010-59378907
联系人：崔巍
（三）出具法律意见书的律师事务所
律师事务所：上海市通力律师事务所
地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：俞卫锋
电话：021-3135 8666
传真：021-3135 8600
经办律师：黎明、陈颖华
联系人：陈颖华
（四）审计基金财产的会计师事务所
会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼
办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼
法定代表人：李丹
联系电话：（021）2323 8888
传真电话：（021）2323 8800
经办注册会计师：郭素宏、邓昭君
联系人：邓昭君
四、基金的名称
平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金
五、基金的类型
股票型证券投资基金
六、基金的运作方式
交易型开放式
七、基金的投资
（一）投资目标
紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。
（二）投资范围
本基金主要投资于中证人工智能主题指数的成份股及其备选成份股。为更好的实现投资目标，本基金还可投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等）、货币市场工具、权证、股指期货、银行存款、同业存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
在条件许可的情况下，基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，根据相关法律法规，参与融资及转融通证券出借业务，以提高投资效率及进行风险管理。
本基金投资于中证人工智能主题指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
（三）投资策略
本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4）其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。
为有效管理投资组合，本基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生产品，如股指期货、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的衍生工具。基金投资于衍生工具的目标，是使得基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数，以便更好地实现基金的投资目标。
本基金对权证的投资基于对标的证券和组合收益进行分析，并从权证标的证券基本面、权证定价合理性、权证隐含波动率等多个角度对拟投资的权证进行深入研究，以推进资产增值为原则，加强风险管理控制。
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
本基金参与中小企业私募债投资时，对单个券种的分析判断与其它信用类固定收益品种的方法类似。在信用研究方面，会加强自下而上的分析，将机构评级与内部评级相结合，着重通过发行方的财务状况、信用背景、经营能力、行业前景、个体竞争力等方面判断其在期限内的偿付能力，尽可能对发行人进行充分详尽地调研和分析。
本基金参与资产支持证券投资时，将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时，基金管理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响，综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，结合信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。
本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资和转融通证券出借业务。参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时，本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象，力争为本基金份额持有人增厚投资收益。
（四）投资组合管理
正常情况下，本基金投资于中证人工智能主题指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。本基金将在基金合同生效之日起6个月内达到这一投资比例。此后，如因标的指数成份股调整导致基金不符合这一投资比例的，基金管理人将在10个交易日内进行调整，但中国证监会认定的特殊情形除外。
正常情况下本基金将采用完全复制法，严格按目标指数的个股权重构建投资组合。但在少数特殊情况下基金经理将配合使用优化方法作为完全复制法的补充，以更好达到复制指数的目标。
1、投资组合的建立
基金管理人构建投资组合的过程主要分为3步：确定目标组合、确定建仓策略和逐步调整。
（1）确定目标组合：基金管理人根据完全复制成份股权重的方法确定目标组合。
（2）确定建仓策略：基金管理人根据对成份股基本面趋势和流动性的分析，确定合理的建仓策略。
（3）逐步调整：通过完全复制法最终确定目标组合之后，基金管理人在规定时间内采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪指数要求。
2、投资组合管理
（1）成份股公司行为信息的跟踪与分析：跟踪标的指数成份股公司行为（如股本变化、分红、停牌、复牌等）信息，以及成份股公司其他重大信息，分析这些信息对指数的影响，进而进行组合调整分析，为投资决策提供依据。
（2）标的指数的跟踪与分析：跟踪标的指数编制方法的变化，确定指数变化是否与预期一致，分析是否存在差异及差异产生的原因，为投资决策提供依据。
（3）申购赎回情况的跟踪与分析：跟踪本基金申购和赎回信息，分析其对组合的影响。
（4）组合持有证券、现金头寸及流动性分析：基金经理分析实际组合与目标组合的差异及其原因，并进行成份股调整的流动性分析。
（5）组合调整：根据标的指数，结合研究报告，基金经理以复制指数成份股权重及其他合理方法构建组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下，基金经理将采取适当的方法，以降低买入成本、控制投资风险。
（6）基金收益评估
基金管理人定期或不定期对基金进行投资绩效评估，绩效评估分析组合误差的来源及投资策略成功与否，基金经理可以据此检视投资策略，进而调整投资组合；
（7）成份股更新
当成份股发生更新时，本基金在指数成份股调整生效前，分析并确定组合调整策略，尽量减少变更成份股带来的跟踪偏离度和跟踪误差。
（五）投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；
（2）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的0.5%，本基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%；
（3）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%；
（4）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；
（5）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；
（6）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
（7）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（8）本基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（9）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；
（10）本基金参与股指期货交易，依据下列标准建构组合：
1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；
2）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过本基金持有的股票总市值的20%；
(下转C67版)
