(上接C210版)

　　2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末未投资国债期货。

　　3、本期国债期货投资评价

　　本基金本报告期末未投资国债期货。

　　（十）投资组合报告附注

　　1、本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

　　报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　2、基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

　　报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。

　　3、其他资产构成

　　4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末未持有股票。

　　6、投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

　　十六、基金的业绩部分

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　（一）基金净值表现（转型前）

　　1.基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　2.自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　注：1、本基金基金合同生效日为2011年6月24日，图示日期为2011年6月24日至2016年6月24日（转型前）。

　　2、按基金合同规定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时，本基金各项投资比例已符合基金合同的约定。

　　（二）基金净值表现（转型后）

　　1.基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　长信利鑫债券(LOF)A

　　2.自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　注：1、基金管理人自2017年1月9日起对长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）进行份额分类，原有基金份额为C类份额，增设A类份额。

　　2、本基金转型起始日为2016年6月25日，长信利鑫债券（LOF）A图示日期为2017年1月9日（份额增加日）至2020年3月31日，长信利鑫债券（LOF）C图示日期为2016年6月25日至2020年3月31日。

　　3、按基金合同规定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓期，本基金基金合同生效日为2011年6月24日，转型起始日为2016年6月25日，转型后的投资范围及投资比例与转型前一致，转型后本基金的各项投资比例符合基金合同约定的各项投资范围及比例要求。

　　十七、费用概览

　　（一）与基金运作有关的费用

　　1、基金管理人的管理费；

　　2、基金托管人的托管费；

　　3、基金销售服务费；

　　4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用，但法律法规、中国证监会另有规定的除外；

　　5、基金份额持有人大会费用；

　　6、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

　　7、基金的证券交易费用；

　　8、基金的银行汇划费用；

　　9、基金的上市交易费用；

　　10、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

　　本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

　　（二）上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法规和基金合同另有规定时从其规定。

　　（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　　1、基金管理人的管理费

　　本基金年管理费率为年费率0.70%。

　　在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提。计算方法如下：

　　H=E×年管理费率÷当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日基金资产净值

　　基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至法定节假日、休息日结束之日起3个工作日内或不可抗力情形消除之日起3个工作日内支付。

　　2、基金托管人的托管费

　　本基金年托管费率为年费率0.20%。

　　在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提。计算方法如下：

　　H=E×年托管费率÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日基金资产净值

　　基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至法定节假日、休息日结束之日起3个工作日内或不可抗力情形消除之日起3个工作日内支付。

　　3、基金销售服务费

　　基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。

　　本基金利鑫（LOF）A类基金份额不收取销售服务费，利鑫（LOF）C类基金份额的销售服务费年费率为0.35%。

　　利鑫（LOF）C类基金份额的基金销售服务费按前一日利鑫（LOF）C类基金份额资产净值0.35%的年费率计提。基金销售服务费费的计算方法如下：

　　H=E×年销售服务费率÷当年天数

　　H为利鑫（LOF）C类每日应计提的销售服务费

　　E为利鑫（LOF）C类前一日的基金资产净值

　　基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至法定节假日、休息日结束之日起3个工作日内或不可抗力情形消除之日起3个工作日内支付。

　　4、上述（一）中第4到第9项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

　　（四）不列入基金费用的项目

　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付，基金收取认购费的，可以从认购费中列支。

　　（五）基金管理费、基金托管费和销售服务费的调整

　　基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；降低基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费率的，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒介刊登公告。

　　（六）其他费用

　　按照国家有关规定和基金合同约定，基金管理人可以在基金财产中列支其他的费用，并按照相关法律法规的规定进行公告或备案。

　　（七）基金税收

　　基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

　　（八）与基金销售有关的费用

　　1、利鑫A的申购、赎回费用

　　利鑫A自基金合同生效后5年内每满6个月的最后一个工作日开放一次，接受投资者的申购与赎回申请。

　　利鑫A的申购、赎回费率为0。

　　2、在基金合同生效后五年期届满转为LOF基金后的申购赎回费用

　　在基金合同生效后五年期届满转为LOF基金并对基金份额进行分类后，将基金份额分为A类基金份额和C类基金份额两种。利鑫（LOF）A类在申购时收取申购费，赎回时根据持有期限收取赎回费；利鑫（LOF）C类不收取申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费，赎回时根据持有期限收取赎回费。本基金的赎回费用由基金赎回人承担。本基金的赎回费率最高不超过5%。

　　（1）申购、赎回费用

　　1）利鑫（LOF）A类

　　在基金合同生效后五年期届满转为LOF基金后，利鑫（LOF）A类仅开通场外申赎，不开通场内申赎，具体申购、赎回费率如下：

　　A、申购费率

　　注：M为申购金额

　　B、赎回费率

　　2）利鑫（LOF）C类：

　　利鑫（LOF）C类不收取申购费用，收取不同的场内外赎回费率，具体如下：

　　A、场内赎回费率

　　在基金合同生效后五年期届满转为LOF基金后，持续持有期少于7 日的利鑫（LOF）C类场内赎回费率为1.50%，持续持有期不少于7 日的利鑫（LOF）C类场内赎回费率固定0.10%；

　　B、场外赎回费率

　　本基金在基金合同生效后五年期届满转为LOF基金后，利鑫（LOF）C类场外赎回费率如下表所示：

　　基金合同生效后五年期届满，由原有利鑫A、利鑫B份额转为利鑫（LOF）C类的场外份额不收取赎回费，由原有利鑫A、利鑫B份额转为利鑫（LOF）C类的场内份额赎回费率为固定0.10%。

　　投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的各类份额的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取。其中，对持续持有期少于7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产；对其他投资者收取的赎回费扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产，各类份额的赎回费归入基金财产的比例为赎回费总额的25%。

　　基金管理人可以根据基金合同的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前按规定在指定媒介公告。

　　基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金赎回费率。

　　（2）转换费用与计算方式

　　本公司在直销柜台和直销网上交易开通了长信利鑫债券基金与长信利息收益货币基金A、B级份额（A级代码：519999；B级代码：519998）(非直销渠道)之间的相互转换业务。具体业务信息详见本公司相关公告。

　　本公司于2018年9月15日披露了《长信基金管理有限责任公司关于长信利息收益开放式证券投资基金暂停直销渠道转换相关业务的公告》，自2018年9月19日起，暂停长信利息收益开放式证券投资基金直销渠道转换相关业务。

　　根据中国证监会[2009]32号《开放式证券投资基金销售费用管理规定》的相关规定，本公司从2010年4月23日起调整开放式基金转换业务规则。具体规则如下：

　　1、投资者进行基金转换时，转换费率将按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，不收取费用补差。

　　2、转换份额的计算公式：

　　（1）货币基金转至非货币基金

　　转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值+转出份额对应的未结转收益

　　补差费=转出份额×转出基金份额净值×补差费率÷(1+补差费率)

　　转入确认金额=转出确认金额-补差费

　　转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值

　　(货币基金份额净值为1.00元，没有赎回费)

　　（2）非货币基金转至货币基金

　　转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值

　　赎回费=转出确认金额×赎回费率

　　转入确认金额=转出确认金额-赎回费

　　转入确认份额=转入确认金额÷货币基金份额净值

　　(货币基金份额净值为1.00元，补差费为零）

　　十八、对招募说明书更新部分的说明

　　本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求，并结合本基金管理人对基金实施的投资经营活动，对本基金招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

　　1、在“三、基金管理人”部分，对公司主要人员情况进行了更新；

　　2、在“四、基金托管人”部分，更新了基金托管人的基本情况；

　　3、在“五、相关服务机构”部分，更新了相关服务机构的信息；

　　4、在“十、基金份额的申购、赎回与转换”部分，更新了基金转换的信息；

　　5、在“十四、基金的投资组合报告”部分，更新了相应内容；

　　6、在“十五、基金的业绩”部分，更新了相应内容，并经托管人复核；

　　7、在“二十七、其它应披露事项”部分，更新了涉及本基金的相关公告事项。

　　长信基金管理有限责任公司

　　二二年六月三十日