（上接C91版）

　　7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　无。

　　8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　无。

　　9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　　无。

　　9.2本基金投资股指期货的投资政策

　　本基金以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货投资。本基金将根据对现货和期货市场的分析，发挥股指期货杠杆效应和流动性好的特点，采用股指期货在短期内取代部分现货，获取市场敞口，投资策略包括多头套期保值和空头套期保值。

　　10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　10.1本期国债期货投资政策

　　无。

　　10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　　无。

　　10.3本期国债期货投资评价

　　无。

　　11.投资组合报告附注

　　11.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　11.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

　　11.3其他资产构成

　　

　　11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　无。

　　11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　无。

　　十三、 基金的业绩

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　基金合同生效日为2016年2月3日，基金业绩截止日为2019年12月31日。基金合同生效以来本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表如下：

　　

　　十四、 基金的费用与税收

　　（一）基金费用的种类

　　1、基金管理人的管理费；

　　2、基金托管人的托管费；

　　3、C类基金份额的销售服务费；

　　4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

　　5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

　　6、基金份额持有人大会费用；

　　7、基金的证券/期货交易费用；

　　8、基金的银行汇划费用；

　　9、基金的相关账户的开户及维护费用；

　　10、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

　　（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　　1、基金管理人的管理费

　　本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

　　H=E×1.5%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

　　2、基金托管人的托管费

　　本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　　H=E×0.25%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

　　3、销售服务费

　　销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金份额分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A类、B类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额销售服务费年费率为0.50%。

　　本基金C类基金份额销售服务费计提的计算公式如下：

　　H=E×0.50%÷当年天数

　　H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

　　E为C类基金份额前一日的基金资产净值

　　销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

　　上述“（一）基金费用的种类”中第4-10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

　　（三）不列入基金费用的项目

　　下列费用不列入基金费用：

　　1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

　　2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

　　3、基金合同生效前的相关费用；

　　4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

　　（四）基金税收

　　本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

　　十五、对招募说明书更新部分的说明

　　本招募说明书依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对本基金管理人于最近一期刊登的本基金招募说明书进行了更新,主要更新内容如下：

　　根据2019年9月1日生效的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、2020年4月11日公告的《关于融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金增设C类基金份额并修订基金合同部分条款的公告》及本基金基金合同、托管协议的修订，更新招募说明书的“重要提示”、“第一部分 绪言”、“第二部分 释义”、“第三部分 基金管理人”、“第五部分 相关服务机构”、“第八部分 基金份额的申购、赎回与转换”、“第九部分 基金的投资”、“第十二部分 基金资产的估值”、“第十三部分 基金的收益分配”、“第十四部分 基金的费用与税收”、“第十五部分 基金的会计与审计”、“第十六部分 基金的信息披露”、“第十七部分 风险揭示”、“第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算”、“第十九部分 基金合同的内容摘要”、“第二十部分 基金托管协议的内容摘要”等章节内容。

　　融通基金管理有限公司

　　2020年4月11日